Bayesianisches vektorautoregressives Verfahren zur Prognose der Schweizer Wirtschaft [German]

By Lucien Rey

Dieses Buch verwendet eine Methode zur Prognose des realen BIP und des Inflationswachstums in der Schweiz. In dieser von Litterman (1986) eingef hrten Studie werden Prognosemodelle f r die Schweizer Wirtschaft erstellt. Zun chst werden autodistributierte verz gerte Modelle (ARDL) berechnet, gefolgt vom Rahmen der Bayes'schen Modelle. Bayes'sche vektorautoregressive Modelle (BVARs) st tzen sich stark auf den VAR-Rahmen, erm glichen jedoch eine bessere Nutzung aller verf gbaren Informationen. Unter Verwendung der Daten von 1980 wurden Out-of-Sample-Prognosen von 2000 bis 2014 berechnet. Diese Studie schl gt vier Kategorien vor, in die Variablen eingeteilt werden, und stellt fest, dass Bayes'sche VAR-Modelle die Prognosefehler verbessern, vor allem bei der Inflation. Eine Erweiterung des Modells wird unter Verwendung ausl ndischer Daten durchgef hrt, wodurch die Prognosefehler weiter reduziert werden. Es wurde festgestellt, dass die Verm genspreise wertvolle Informationen f r die Prognose des realen BIP und insbesondere f r die Vorhersage des Inflationswachstums enthalten. BVARs k nnen jedoch kein Ersatz f r eine vollst ndige strukturelle Methode zur Analyse der Wirtschaftspolitik sein.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 6208297885
• ISBN13: 9786208297886
• Release Date: November 2024
• Publisher: Verlag Unser Wissen
• Length: 56 Pages
• Weight: 0.21 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"