Badanie ekonometryczne brazylijskich spólek państwowych w latach 1994-2014 [Polish]

By Gabriel R G Pessanha, Ericksen Willian Costa Souza, Luciene R Gonçalves

Gl wnym celem niniejszej pracy, opartej na analizie ilościowej, jest podkreślenie związku między zwrotem z akcji brazylijskich sp lek państwowych (Banco do Brasil, Eletrobras i Petrobras) a zmiennymi makroekonomicznymi i ekonomiczno-finansowymi, a także ilościowe określenie wplywu tych zmiennych na zwrot z akcji w okresie od sierpnia 1994 r. do lipca 2014 r. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystano wielokrotną regresję liniową, przy pomocy testu korelacji i testu wsp lczynnik w inflacji wariancji (VIF) w celu analizy wsp lliniowości. Modele wielokrotnej regresji liniowej wykazaly, że niekt re zmienne mialy bardzo wysokie wartości p, więc niekt re zmienne zostaly wykluczone, aby model mial wysoki poziom ufności. Jednak istnienie wplywowych zmiennych można zaobserwowac zar wno w badaniu ze zmiennymi makroekonomicznymi, jak i w badaniu ze zmiennymi ekonomiczno-finansowymi, gdzie najniższy wsp lczynnik determinacji wynosil nieco ponad 50 procent, a największy model z najwyższym wsp lczynnikiem wynosil 99 procent.

• Format: Paperback
• Language: Polish
• ISBN: 6208646383
• ISBN13: 9786208646387
• Release Date: February 2025
• Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
• Length: 56 Pages
• Weight: 0.19 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 6.0" x 9.0"