Apport Des Ondelettes Dans L''Analyse Univaria(c)E Et Multivaria(c)E Des Processus a Ma(c)Moire Longue

By Boubaker-H and Heni Boubaker

Cette these fait appel a la theorie des ondelettes pour estimer le parametre de memoire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la modelisation des series financieres, et pour l'estimation non parametrique de la copule lors de l'examen de leurs interdependances. Dans une premiere etape, nous nous sommes interesses a la modelisation de la dynamique des series de variations. D'une part, nous etudions les liens de causalite entre les series obtenus par decomposition en ondelettes. D'autre part, nous nous orientons vers la theorie de cointegration fractionnaire. Dans une deuxieme etape, nous exposons une application de la theorie des copules a l'analyse de la structure des dependances entre differentes series financieres. Ensuite, nous etudions l'effet du changement de la structure de dependance dans la frontiere d'efficience et dans les mesures du risque sur l'ensemble des portefeuilles optimaux en elaborant une mesure du risque basee sur l'approche CVaR-copules. Enfin, nous proposons un nouvel estimateur dans le cadre des ondelettes qui constitue une extension de celui de Shimotsu et Phillips (2005, 2010)."

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6131532273
• ISBN13: 9786131532276
• Release Date: July 2011
• Publisher: Omniscriptum
• Length: 240 Pages
• Weight: 0.79 lbs.
• Dimensions: 0.6" x 6.0" x 9.0"