An�lise e Previs�o do PLD Utilizando o Modelo GARCH

By Antnio Sousa

Este livro aborda uma an lise dos pre os da energia el trica no mercado vista, tendo como base uma s rie temporal univariada do Pre o de Liquida o das Diferen as (PLD) semanal comercializados na C mara de Comercializa o de Energia El trica (CCEE). Sendo esta s rie utilizada em modelos GARCH no objetivo que capturem e representem a volatilidade e possibilitem gerar previs es complementares a esta s rie. A metodologia de Box-Jenkins foi utilizada para as simula es conjuntamente com os procedimentos de verifica o e testes no objetivo de definir o modelo mais adequado a s rie temporal. Sendo implementados os algoritmos e obtidos os resultados nos softwares R(R) e EViews(R) que comprovam a exist ncia de alt ssima volatilidade dos pre os de energia el trica no mercado brasileiro, bem como se avalia a efic cia da utiliza o dos modelos GARCH para an lises e previs es neste ambiente.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6139803608
• ISBN13: 9786139803606
• Release Date: December 2019
• Publisher: Novas Edicoes Academicas
• Length: 104 Pages
• Weight: 0.36 lbs.
• Dimensions: 0.3" x 6.0" x 9.0"