リスク管理実務: 市場リスク編 [Japanese]

By 金融実務出版

マーケットが荒れたとき、自社がどれだけの損失にさらされ得るのか。市場リスクの管理では、価格変動そのものよりも、その変動がポジションや事業に与える影響を把握することが重要です。

『リスク管理実務 市場リスク編』は、金利、為替、株価などの市場要因によるリスクを整理し、エクスポージャーの把握、感応度分析、損失可能性の計測、ストレスシナリオ、リスク限度の設定といった基本的な論点を扱います。数値指標を単に算出するのではなく、どのような前提があり、何を見落とし得るかを考えるためのガイドです。

平常時には小さく見えるリスクが、急変時には一斉に顕在化することがあります。過去データに依存した評価の限界、複数ポジションの関係、流動性や集中の影響など、数字の裏側にあるリスクをどう読み取るか。測定・報告・対応をひとつの管理プロセスとして捉えます。

金融機関のリスク管理部門、運用・トレーディング担当者、財務・ALM担当者、リスク管理を学び始める方へ。市場の不確実性に対して、根拠のある判断を行うための基礎を整える一冊です。

• Format: Paperback
• Language: Japanese
• ISBN: B0HN4MLTVK
• ISBN13: 9798182896955
• Release Date: October 2026
• Publisher: Author
• Length: 256 Pages
• Weight: 0.76 lbs.
• Dimensions: 0.5" x 6.0" x 9.0"